//
you're reading...
Uncategorized

PERHITUNGAN BETA SAHAM DENGAN MODEL REGRESI

Perhitungan regresi dilakukan berdasarkan data return harian saham INTP sebagai variable dependent dan return pasar IHSG dan LQ45 sebagai variable independent. Analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepekaan return saham INTP terhadap return pasar

Dengan melihat hasil penghitungan tersebut dapat disusun sebuah persamaan regresi :

Y = 0.001319529 + 0.144984598 X

Y = α + βX

Y : Return Saham INTP( variabel dependen)
α : Intercept
β : Koefisien Regresi (mewakili nilai Beta)
X : Return Pasar IHSG (variabel independen)

Dari hasil regresi LQ45 ini dibentuk sebuah persamaan:

Y = 0.001327601 + 0.191445293 X

Y = α + βX

Y : Return Saham INTP( variabel dependen)
α : Intercept
β : Koefisien Regresi (mewakili nilai Beta)
X : Return Pasar LQ45 (variabel independen)

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: